ตั้งค่าบัญชี
ตั้งค่าออเดอร์
สถิติกลยุทธ์ของคุณ
จาก journal หรือ backtest — ใช้คำนวณ Expected Value
Edge เป็นบวก — กลยุทธ์นี้ทำกำไรได้
ขนาดออเดอร์
วิธีใช้เครื่องคำนวณนี้
ใส่ ยอดบัญชี หรือเลือก preset ที่มีให้ นี่คือเงินทุนทั้งหมดในการเทรด ไม่ใช่แค่ margin ที่ใช้ต่อออเดอร์เดียว
ตั้ง เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง คือเปอร์เซ็นต์สูงสุดของบัญชีที่ยอมรับการขาดทุนได้ในออเดอร์นี้ หาก Stop Loss โดนชน เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ 1–2%
ใส่ ราคา Entry, Stop Loss และ Take Profit เครื่องคำนวณจะกำหนดทิศทาง (Long หรือ Short) และขนาดออเดอร์ที่แม่นยำให้อัตโนมัติ จากตำแหน่ง Stop เทียบกับ Entry
ปรับ สไลด์ Win Rate ให้ตรงกับผลลัพธ์จริงจาก journal ของคุณ เพื่อตรวจสอบว่า Expected Value ของกลยุทธ์เป็นบวกก่อนลงเงินจริง
ผลกระทบของ % ความเสี่ยงต่อบัญชีในช่วงขาดทุนติดต่อกัน
เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เลือกมีผลแบบทบต้นต่อยอดบัญชี ความต่างแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ดูเล็กน้อยในออเดอร์เดียว แต่มีนัยสำคัญมากเมื่อขาดทุนติดต่อกันหลายออเดอร์
| ขาดทุนติดกัน | เสี่ยง 0.5% | เสี่ยง 1% | เสี่ยง 2% | เสี่ยง 5% |
|---|---|---|---|---|
| 5 ออเดอร์ | −2.5% | −4.9% | −9.6% | −22.6% |
| 10 ออเดอร์ | −4.9% | −9.6% | −18.3% | −40.1% |
| 20 ออเดอร์ | −9.5% | −18.2% | −33.2% | −64.2% |
หากเสี่ยง 5% และขาดทุน 20 ออเดอร์ติดต่อกัน บัญชีจะหายไปเกือบสองในสาม แต่หากเสี่ยง 1% การขาดทุนในช่วงเดียวกันหายไปไม่ถึงหนึ่งในห้า — ระดับที่สามารถกลับมาเทรดต่อได้จริง
การกำหนดขนาดออเดอร์กำหนดว่าคุณจะอยู่รอดได้พอถึงเวลาชนะหรือไม่
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่โฟกัสกับการหา Entry และ Exit ที่ดีขึ้น แต่การกำหนดขนาดออเดอร์คือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่ในเกมได้นานพอที่จะสะสม Sample ออเดอร์จำนวนมาก กลยุทธ์ที่มี Edge จริงต้องพิสูจน์ตัวเองผ่านออเดอร์หลายร้อยครั้ง คุณต้องอยู่รอดก่อนถึงจะเห็นผลนั้น
เมื่อกำหนดขนาดออเดอร์ถูกต้อง Drawdown คือส่วนหนึ่งที่คาดการณ์ได้ของการเทรด หากไม่มีการกำหนดขนาด การขาดทุนติดกันไม่กี่ครั้งอาจยุติ career การเทรดของคุณได้ การเสี่ยงมากเกินไปต่อออเดอร์เปลี่ยนสถานการณ์ที่แก้ไขได้ให้กลายเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการกำหนดขนาดออเดอร์
กำหนดขนาดตาม ความมั่นใจแทนกฎที่ตั้งไว้ การเพิ่มขนาดออเดอร์เพราะรู้สึกมั่นใจใน Setup ไม่ใช่ระบบ มันทำลายความสม่ำเสมอที่ทำให้การบริหารความเสี่ยงได้ผล
ใช้ จำนวนหุ้นคงที่โดยไม่คำนึงถึงระยะ Stop Stop กว้างกับจำนวนหุ้นเท่าเดิมหมายถึงขาดทุนเป็นดอลลาร์มากขึ้นมาก ขนาดออเดอร์ต้องปรับตามระยะ Stop เสมอ
มองข้าม มูลค่าออเดอร์เทียบกับขนาดบัญชี มูลค่าออเดอร์ที่สูงสร้าง Exposure ต่อ Gap ข้ามคืน Margin Call หรือการถูก Liquidate บังคับ แม้ % Stop จะดูเล็กน้อย
ข้าม การตรวจ Expected Value ออเดอร์ที่มีขนาดถูกต้องก็ยังเป็น Trade ที่ผิดถ้ากลยุทธ์มี EV ติดลบ ตรวจ EV ก่อนเปิดออเดอร์ ไม่ใช่แค่ขนาดออเดอร์