| Drawdown | Account Value | Gain to Recover | Trades to Recover* |
|---|---|---|---|
| -10% | $9,000 | +11.1% | 11 |
| -20% | $8,000 | +25.0% | 23 |
| -30% | $7,000 | +42.9% | 36 |
| -50% | $5,000 | +100.0% | 70 |
| -75% | $2,500 | +300.0% | 140 |
There's a 74% chance of hitting your maximum drawdown. Unacceptably high for long-term survival.
- Reduce risk per trade to lower ruin probability
- Aim for risk of ruin below 5%
- Increase maximum acceptable drawdown only if emotionally manageable
- Consider halving position size immediately
วิธีใช้เครื่องคำนวณนี้
ใส่ ยอดบัญชีของคุณ และตั้ง เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อออเดอร์ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ 1-2% ต่อออเดอร์เพื่อรักษาความอยู่รอดในระยะยาว
ใส่ Win Rate — เปอร์เซ็นต์ออเดอร์ที่ถึง Take-Profit ใช้ข้อมูลจริงจากสมุดเทรด ไม่ใช่การประมาณ
ใส่ Risk:Reward Ratio — สัดส่วนกำไรต่อขาดทุนในแต่ละออเดอร์
ตั้ง Max Drawdown ที่ยอมรับได้ — เปอร์เซ็นต์ขาดทุนที่คุณถือว่าเกินขีดจำกัดหรือจะหยุดเทรด เช่น 20% หรือ 30%
ตั้ง จำนวนออเดอร์ ที่คุณวางแผนจะเทรด 100 ออเดอร์ให้มุมมองระยะสั้น 250-500 ออเดอร์แสดงพฤติกรรมระยะยาว
Drawdown และ Risk of Ruin คืออะไร?
Drawdown วัดการลดลงจากจุดสูงสุดของบัญชีไปยังจุดต่ำสุดถัดไป แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ Max Drawdown คือการลดลงสูงสุดจากยอดสูงสุดถึงยอดต่ำสุดบนเส้น Equity ตัวอย่าง: บัญชีสูงสุดที่ $12,000 แล้วลดลงมาที่ $8,400 → Drawdown = ($12,000 − $8,400) / $12,000 = 30%
Risk of Ruin คือความน่าจะเป็นที่บัญชีจะถึงระดับขาดทุนที่กำหนด (Max Drawdown ที่ยอมรับได้) ก่อนที่คุณจะสามารถกู้คืนได้ แม้กลยุทธ์ที่ทำกำไรก็อาจมี Risk of Ruin สูงหากการกำหนดขนาดออเดอร์ก้าวร้าวเกินไป
Losing Streak เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ Win Rate 50% คาดว่าจะมีแพ้ 5 ครั้งติดกันใน 100 ออเดอร์ (ความน่าจะเป็นประมาณ 47%) ที่ Win Rate 40% การแพ้ 6-7 ครั้งติดกันถือเป็นเรื่องปกติในไม่กี่ร้อยออเดอร์ ขนาดออเดอร์ต้องรอดจาก Streak ที่เลวร้ายที่สุดที่คุณน่าจะเจอ
ความไม่สมมาตรในการฟื้นตัว
การขาดทุนใหญ่ฟื้นตัวได้ยากเพราะกำไรและขาดทุนไม่สมมาตร การขาดทุน 50% ต้องการกำไร 100% เพื่อแค่ให้คืนทุน
| ขาดทุน | กำไรที่ต้องการเพื่อฟื้นตัว |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25.0% |
| 30% | 42.9% |
| 40% | 66.7% |
| 50% | 100.0% |
| 60% | 150.0% |
| 70% | 233.3% |
นี่คือเหตุผลที่การรักษา Drawdown ให้เล็กสำคัญกว่าการโตเร็ว Drawdown 20% ที่ Expectancy 1R ด้วยความเสี่ยง 2% ต้องใช้ประมาณ 23 ออเดอร์ในการฟื้นตัว แต่ Drawdown 50% ต้องใช้ประมาณ 70 ออเดอร์
วิธีลด Risk of Ruin
ลด Risk per Trade การลดจาก 2% เป็น 1% จะลด Risk of Ruin ลงอย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวนี้มีผลกระทบสูงสุดต่อการอยู่รอดในระยะยาว
ปรับปรุง Expectancy แม้การปรับปรุงเล็กน้อยใน Average R ต่อออเดอร์ จาก 0.3R เป็น 0.5R ก็ลดโอกาส Drawdown ลึกลงอย่างมีนัยสำคัญตามเวลา
ตั้ง Hard Drawdown Limit หยุดเทรดหรือลดขนาดออเดอร์ครึ่งหนึ่งหลัง Drawdown 10-15% ป้องกันช่วงเลวร้ายกลายเป็นความสูญเสียหายนะ
หลีกเลี่ยงออเดอร์ที่สัมพันธ์กัน การเปิดออเดอร์หลายรายการในธีมเดียวกันเพิ่มความเสี่ยงที่แท้จริง กลุ่มออเดอร์ที่สัมพันธ์กันอาจเหมือนมีออเดอร์เดียวขนาดใหญ่
รักษายอดบัญชีเริ่มต้นที่มากขึ้น ด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเดียวกัน บัญชีที่ใหญ่กว่าสร้างบัฟเฟอร์มากกว่าก่อนถึง Max Drawdown ที่ยอมรับได้